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如果您在国外收不到短信，并且想要设置拦截功能来避免接收到不必要的短信，可以按照以下步骤进行设置。
1、打开手机“设置”。
2、找到并点击“骚扰拦截”或类似名称的选项。
3、根据手机品牌和操作系统，选择相应的拦截规则设置，您可以设置拦截陌生号码、拦截黑名单中的号码等。
4、如果您知道发送短信的特定号码或号码段，可以将其添加到黑名单中，这样您就不会收到来自这些号码的短信。
5、一些手机还支持关键词拦截功能，您可以设置特定的关键词，当短信中包含这些关键词时，手机会自动将其拦截。
6、在一些情况下，如果您使用的是双卡手机，需要注意选择正确的卡来设置拦截规则。
不同的手机品牌和操作系统可能会有不同的设置方式，上述步骤仅供参考，如果您无法找到相关设置或需要更详细的帮助，建议查阅手机的使用说明书或联系手机制造商的客服支持，还要确保您的手机能够正常使用并连接到移动网络，以便接收和发送短信。